Palūkanų normų svyravimo rizikos valdymas

Klientai, turintys paskolas, kurių palūkanų normos svyruoja (pvz., priklauso nuo EUR LIBOR), palūkanoms rinkoje pradėjus kilti rizikuoja už paskolą mokėti daugiau. Palūkanų normų svyravimo rizika verčia susimąstyti, kokiomis palūkanomis įmonės gali ir turi skolintis, kaip išvengti pinigų brangimo. Palūkanų normų svyravimo rizika gali būti valdoma išvestiniais finansiniais sandoriais.

Palūkanų normų svyravimo rizikos valdymo sprendimai

  • Palūkanų normų apsikeitimo sandoris - tai sandoris, kuriuo galima apsidrausti nuo palūkanų normų kilimo arba kritimo. Bankas ir klientas susitaria apsikeisti palūkanų normomis, viena sandorio šalis moka fiksuotas palūkanų normas, kita - svyruojančias (LIBOR).
  • Palūkanų normų „Cap“ pasirinkimo sandoris - tai sandoris tarp banko ir kliento, kuriuo pardavėjas (bankas) pradeda mokėti sandorio pirkėjui (klientui) palūkanas, jeigu rinkos palūkanų norma LIBOR viršija iš anksto sutartą palūkanų normą.
  • Palūkanų normų „Floor“ pasirinkimo sandoris - tai sandoris tarp banko ir kliento, kuriuo pardavėjas (bankas) pradeda mokėti sandorio pirkėjui (klientui) palūkanas, jeigu rinkos palūkanų norma LIBOR nukrinta žemiau iš anksto sutartos palūkanų normos.
  • „Collar“ sandoris - tai draudimosi nuo palūkanų normų svyravimo rizikos sandoris, susidedantis iš „Cap“ ir „Floor“ pasirinkimo sandorių, kurių vienas yra perkamas, o kitas parduodamas. Kai rinkos palūkanų norma svyruoja tarp viršutinės (angl. „Cap rate“) ir apatinės (angl. „Floor rate“) palūkanų normų, pasirinktų paties kliento, jokie mokėjimai nevyksta. Kai rinkos palūkanų norma viršija „Cap“ palūkanų normą arba smunka žemiau „Floor“ palūkanų normos, mokėjimai vyksta pagal „Cap“ ir „Floor“ pasirinkimo sandorius.

Daugiau informacijos teiraukitės tel. 1633 arba parašykite mums.

Interneto bankas verslui

Dalintis
15 s
Kasdienius finansus tvarkykite greitai ir patogiai tiesiog atsisiuntę išmaniąją „Swedbank“ programėlę.

Programėlė „Android“ telefonui Programėlė „iPhone“ telefonui